Большой эксперимент. График Heiken Ashi. (часть 7)

BTCUSD
Дорогие друзья,
Сегодня мы рассмотрим Heiken Ashi. Особенности построения данного индикатора и его торговые сигналы.
Но, для начала, разберем итоги сделанного прогноза в прошлом обучающем блоке, на основании графика Range.
(прогноз пары BTCUSD от 30.09.2018)
(факт по паре BTCUSD от 06.10.2018)
Как видно на графике выше, в целом уровни поддержки были обозначены верно и движение по Биткоину находится в рамках треугольника, пусть даже и с ложным пробитием каждой из сторон.
Делая вывод из полученных результатов мы можем говорить о применимости на графике Range паттернов классического графического анализа, а также использования Range совместно с индикаторами MACD. При этом стоит обратить внимание на сильное запаздывание скользящих средних, а следовательно, их малую эффективность.
Общие итоги по всем рассмотренным индикаторам мы подведем чуть позже, а пока вернемся к графику Heiken Ashi.
Данный график является компромиссом между японскими свечами и другими графиками, которые фильтруют ценовые шумы, такими как Ренко, Каги, Крестики-нолики, линейный прорыв, Range.
Все дело в том, что с одной стороны Heiken Ashi действительно усредняет ценовое движение и вроде бы как фильтрует ложные сигналы, с другой стороны, он всё-таки привязан ко времени и движется на ровне со свечным графиком.
Для того, чтобы стало более понятно, давайте разберем принцип построения Heiken Ashi.

Принцип построения Heiken Ashi
Для сравнения на графиках выше изобразил с левой стороны классические Японские свечи. С правой стороны свечи Heiken Ashi. На первый взгляд они действительно сильно похожи, но если присмотреться, отличия всё-таки достаточно большие.
Схожесть объясняется одинаковыми элементами конструкции свечи Heiken Ashi. Состоит она так же из верхней и нижней тени и самого тела свечи – расстояние между уровнями открытия и закрытия. Отличие от Японских свечей заключается в том, что:
• Уровень открытия (см. оранжевая стрелка) - это средняя цена между открытием и закрытием предыдущей Японской свечи (Close+Open/2);
• Уровень закрытия (см синяя стрелка) - это средняя цена максимума, минимума, открытия и закрытия текущей Японской свечи (Min+Max+Open+Close/4);
• Максимум верхней тени (см зеленая стрелка) – самая высокая цена среди открытия, закрытия или максимума текущей Японской свечи;
• Минимум нижней тени (см. красная стрелка) – самая низкая цена среди открытия, закрытия или минимума текущей Японской свечи.

Данную информацию можно встретить практически в огромном множестве интернет источников, но мало кто пытается делать вывод. Ведь, по сути, данные сакральные знания сами по себе нам ни о чем не говорят.
Однако, на самом деле подумать есть над чем:
• Первый вывод: так как уровень открытия берет своё значение от показаний прошлой свечи, а все остальные части свечи включают данный уровень в конечный результат то свеча будет отражать запаздывание в динамике и показывать результат с учетом движения прошлой свечи. Т.е. при развороте тренда, когда на следующей Японской свече будет сформирован разворотный паттерн, Heiken Ashi будет молчать, так как будет влияние от свечи старого тренда.
• Второй вывод следует из первого – так как свечи Heiken Ashi работаю в связке, то и сигнал первой свечи должен подтверждаться сигналом последующей, иначе высок риск получить ложный сигнал, а это значит, что запаздывание сигнала Heiken Ashi будет уже на две свечи.
• Третий вывод: популярность японских свечей обусловлена возможностью считывать из каждой отдельной взятой свечки настроение рынка, ведь по своей сути – Японская свеча, это целый срез за определенный промежуток времени, отражающий противостояние быков и медведей на данном участке, где всегда подведена черта и мы видим, была победа продавца, покупателя или ничья.
Свеча Heiken Ashi за счет иcпользования усреднений, замыливает данную картину, стирает четкость уровней поддержки и сопротивления, настоящих побед и поражений - максимумов и минимумов – продавцов и покупателей.

Следовательно, прежде чем идти дальше, подведем черту и согласимся, что Heiken Ashi является запаздывающим индикатором, по которому нельзя определять точные ключевые уровни, уровни поддержки и сопротивления, определять с точностью таргеты для профитов и фиксации убытков.

Сигналы Heiken Ashi
Данный факт, упрощает жизнь трейдеру, большая политра сигналов из сочетаний свечных паттернов Японских свечей превращается всего лишь на три простых вопроса, которые позволяют диагностировать сигнал сформированной свечи Heiken Ashi:
1. Сформировано ли тело свечи?
2. Какого цвета тело свечи?
3. Есть ли тень в противоположную сторону?
Для анализа свечей Heiken Ashi достаточно отвечать на вопросы в данном порядке, и вы всегда получите ответ на то, что нужно делать.
Рассмотрим более детально.
Вопрос первый - сформировано ли тело свечи?
Если ответ – НЕТ и у последней свечи нет тела или оно узкое, это говорит об отсутствии тренда, либо его скором завершении. Т.е. для тех кто в позиции или только собирается войти, это желтый свет и сигнал к развороту тренда либо возможному его скорому началу в будущем.

Вопрос второй - какого цвета тело свечи?
Если ответ на первый вопрос был ДА, то следующим шагом мы смотрим на цвет тела свечи.
Если уровень закрытия свечи ниже уровня закрытия, то цвет тела свечи будет красный (черный) – это сигнал к закрытию длинных позиций.
Если уровень закрытия свечи выше уровня открытия, то цвет тела свечи будет зеленый (белый) – это сигнал к закрытию коротких позиций.

Вопрос третий - есть ли тень в противоположную сторону?
Если растущая зеленая (белая) свеча имеет тень снизу, это знак о слабости бычьего тренда.
Если падающая красная (черная) свеча имеет тень сверху, это знак о слабости медвежьего тренда.
Следовательно, если тень в противоположною сторону отсутствует, это говорит о сильном тренде и соответствующем сигнале на покупку или продажу в зависимости от эмоционального окраса свечи.

Отвечая на данные вопросы, у нас получается всего три вида свечей.
Для наглядности я присвоил на графике выше каждому типу соответствующий номер. Следовательно, отвечая на первый вопрос отрицательно, мы определяем тип данной свечи как номер 1.
Далее, отвечая на второй и третий вопрос мы понимаем, это свеча второго типа, т.е. свеча с телом и двумя тенями или третьего – свеча только с одной тенью.
Как видно на графике выше, надежным сигналом на вход в рынок является только свеча с длинным телом и одной тенью. Свечи первого и второго типа являются лишь предупреждающими о том, что не всё так просто и существует риск разворота.
Однако, свеча третьего типа редко появляется в начале тренда, а следовательно, входя по такому сигналу трейдер пропускает значительную долю движения или вообще рискует войти на самых хаях.
Следовательно, необходимо использовать дополнительную индикацию, которая позволяла бы давать сигнал при появлении свечей первого и второго типа. Более того, данный индикатор должен быть способен отфильтровать флет и боковые движения.
На графике выше я отметил флет красными кругами. Мы видим, что в этой зоне множество свечей как-раз первого и второго типа. При входе в рынок на данных участках трейдер гарантированно бы терял средства, так как получал бы множество ложных сигналов.

Как решить данные проблемы мы разберем в следующем посте. Рассмотрев данные вопросы, мы завершим обзор Heiken Ashi и сможем подвести итоги по всем рассмотренным типам индикаторов в рамках большого эксперимент по изучению нестандартных графиков цены.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Будь в курсе последних событий криптовалютного мира, следи за моими публикациями в блоге.