📈 Как отфильтровать ложный сигнал? TD REI и TD POQ

BTCUSD
Дорогие друзья,
Продолжаем изучать инструменты Томаса ДеМарка. Сегодняшний образовательный блок будет посвящен изучению TD Oscillators.

Главная проблема всех осцилляторов
Основная проблема, которую ДеМарк видит в использовании осцилляторов, это то, что среди обывателей слишком сильно преувеличено значение дивергенции индикатора с положением цены.
Как правило, люди, до конца не понимающе как индикатор строится и по какому принципу меняется, пытаются интерпретировать его фантомные сигналы, которые на самом деле являются вовсе не сигналами или должны быть обязательно подтверждены другими индикаторами.
Хорошим примером является очень популярный индикатор RSI.

В мае данный индикатор показывал медвежью дивергенцию на дневном таймфрейме (см. график выше) и по все канонам должен состояться разворот тренда и движение вниз. Однако, реализация разворота не состоялась, и цена пошла еще выше.
Как считает ДеМарк, основная проблема в интерпретации подобных сигналов в том, что пользователи не учитывают время, которое индикатор находится в стадии перекупленности и перепроданности.
По наблюдениям Томаса, если индикатор находится в зоне перекупленности или перепроданности больше 6 свечей, то это говорит о силе тренда, а значит, данный сигнал можно интерпретировать как ложный.

На графике выше мы видим, что первые две зоны перекупленности длились больше 6 свечей, что указывает на силу тренда, а, следовательно, коррекция осциллятора в таких случаях будет ложным сигналом к продажам.
По другим осцилляторам количество свечей может быть иным. Все зависит от настроек индикатора и его особенности построения, поэтому в каждом отдельном случае для каждого ТФ, я все же рекомендую провести собственный анализ на количество баров в зонах перекупленности и перепроданности.
Чтобы упростить жизнь трейдеров в учете всех данных параметров, ДеМарк разработал свою собственную серию осцилляторов, которую мы рассмотрим ниже.

Первое знакомство с индикатором TD REI
Первый индикатор ДеМарка, с которым мы познакомимся, это TD REI – Range Expension Index или индекс расширения диапазона. Данный индикатор предназначен фильтровать ложные сигналы во время нахождения цены в торговом диапазоне или во время сильного тренда и давать разворотный сигнал только в случае реальной смены настроений на рынке.
Прежде, чем показывать чарты с данным индикатором, хочу отдать дань его разработчику @e2E4mfck. Всё дело в том, что индикаторы TD отсутствуют в стандартной библиотеке Tradingview, поэтому, пришлось искать те, что были опубликованы в общественной библиотеке и только благодаря таким программистам-энтузиастам удается познакомить вас с этими прекрасными инструментами ДеМарка.

Итак, на графике выше, в его нижней части вы видите индикатор TD REI. Мы видим, что диапазон движения данного индикатора от -100 до +100 пунктов. Зона перепроданности начинается от -40 и ниже, а перекупленности от +40 пунктов и выше. При этом, TD REI подсчитывает количество баров, находящихся в зоне перекупленности и перепроданности и в случае, если цена находится в зоне перекупленности и перепроданности больше шести баров, индикатор сам это отмечает и говорит нам о сильном тренде.
С другой стороны, данный индикатор более чувствителен к движению цены и пока RSI застрял в зоне перекупленности, либо в нейтральной зоне, TD REI уже несколько раз сбегал в зону перепроданности, дав тем самым сигнал на покупку (на графике выше все сигналы на покупку на индикаторе отмечены кружками, а на графике зелеными флагами)

Само собой, данный индикатор намного сложнее, чем может показаться из примера выше и в нем тоже присутствует множество нюансов, о которых я расскажу позже.
Для того, чтобы сигналы индикатора были максимально прозрачны для вас, предлагаю сначала разобраться в его математической модели.

Математическая модель индикатора TD REI
Значение индикатором TD REI считается как разность между максимумом текущего бара и пиком у бара, двумя свечами ранее в сумме с разницей между минимумом последнего бара и минимальным значением двумя барами ранее.
Чтобы было еще понятнее, формула расчета выглядит так:
X = (H – H2) + (L – L2), где
H - максимум текущей цены бара
H2 – пик цены два бара назад
L - минимум текущего бара
L2 - минимум два бара назад.
При этом, должно выполняться два условия:
Условие №1
• максимум текущего ценового бара должен быть больше или равен минимуму пятью или шестью барами ранее,
или
• максимум двух баров назад должен быть больше или равен закрытию семью или восьмью
барами ранее.
Условие №2
• минимум текущего ценового бара должен быть меньше или равен максимуму пятью или шестью барами ранее,
или
• максимум двух баров назад должен быть меньше или равен закрытию семью или восьмью барами ранее.
Если ни первое ни второе условие не выполнены, в таком случае значению текущего бара присваивается нулевое значение.
Если оба условия выполнены, тогда мы применяем формулу:
TD REI = (Y / (H5 - L5 )) x 100
Где:
Y = (Sum X1 … X5)
H5 – максимум за последние 5 свечей,
L5 – минимум за последние 5 свечей,
Т.е. иными словами, TD REI своеобразно отражает движение цены с поправкой на торговый диапазон за последние 5 свечей.

Фильтр сигналов TD REI
Как и любой другой индикатор, TD REI далеко не Грааль и дает ложные сигналы тоже. Чтобы отфильтровать данные ложные сигналы, Томас предлагает использовать индикатор TD POQ.( Price Oscillator Qualifier) или по-русски говоря - классификатор ценовых осцилляторов.
Справедливости ради нужно отметить, что данный индикатор можно использовать совместно с любым осциллятором, основанном на анализе динамики цены (Например: MACD, RSI).

Условия TD POQ для TD REI
Сигнал на покупку:
1. TD REI находится в зоне перепроданности (ниже -40) 6 или больше свечей;
2. Закрытие последней сформированной свечи должно быть ниже, чем у предыдущего бара;
3. Открытие текущей свечи должно быть равно или ниже пика последних двух свечей;
4. Рынок должен торговаться выше цены открытия и пробить максимум за последние два бара.
Сигнал на продажу:
1. TD REI находится в зоне перекупленности (выше +40) 6 или больше свечей;
2. Закрытие последней сформированной свечи должно быть выше, чем у предыдущего бара;
3. Открытие текущей свечи должно быть равно или выше минимума последних двух свечей;
4. Рынок должен торговаться ниже цены открытия и пробить минимум за последние два бара.
Для того, чтобы было более понятно, как использовать данный фильтр, разберём наглядный пример сигнала на покупку и продажу.

Сигнал на покупку
1. На графике выше видно, что условие 1 выполнено, цена находилась в зоне перепроданности больше 6 свечей.
2. Закрытие последней сформированной свечи ниже закрытия предыдущего бара (зеленый пунктир на графике ниже красного)
3. Мы видим, что открытие текущей свечи меньше максимумов предыдущих двух свечей (уровень открытия текущей свечи совпадает с закрытием предыдущей – зеленый пунктир и он ниже чем два желтых пунктира)
4. В момент пробития максимумов последних двух свечей мы получаем сигнал на покупку (отметил красным крестиком)
Как видно из графика, мы получаем надежный, ранний сигнал для входа.

Справедливости ради надо добавить, что индикатор TD REI хорошо дополняет другие индикаторы Томаса ДеМарка.
На графике выше вы видите, как сигнал идеально совпадает с началом бычьего сетапа по индикатору TD Sequential (разработчик @andyhitchman) на 5 дневном ТФ (на более мелких ТФ совпадение тоже присутствует)
Сигнал на продажу
Теперь разберем сигнал на продажу на примере исторического пика по паре BTCUSD.

Первое, что хотелось бы отметить, это то, что индикатор TD REI начиная с 8000 USD 20 ноября 2017 года (на графике BTCUSD) находился в зоне перекупленности, больше 30 баров и ни разу не дал ложного сигнала на продажу! На мой взгляд, за это уже можно уважать данный индикатор.
Теперь разберем сигнал на продажу, который случился 19 декабря.
1. Как уже было сказано выше, перед сигналом индикатор находился в зоне перекупленности больше 6 свечей. Можно ставить галочку.
2. Последняя свеча закрылась доджем – уровень закрытия практически равен уровню закрытия предыдущей свечи. Данное условие НЕ выполнено в чистом виде, поэтому требуется дополнительный подтверждающий сигнал.
3. На графике выше мы видим, что открытие текущей свечи, от 19 декабря, случилось ниже пика последних двух свечей – тоже ставим галку.
4. Рынок пробил минимумы предыдущих двух свечей и торгуется ниже них (отметил пробитие красным крестиком)

Следовательно, из-за того, что у нас нет сигнала в чистом виде, важно применять данный инструмент с другими инструментами Томаса ДеМарка.
Например, в прошлой статье (читать здесь) мы познакомились с таким замечательным инструментом, как TD Propulsion

В той статье мы определили уровень TD Propulsion Up Target для бычьего тренда на уровне 18286.4 USD.

Если его наложить на наш текущий график и добавить расчеты индикатора TD Sequential, то мы видим, как эта же свеча закрывается ниже обозначенного уровня TD Propulsion Up Target и здесь же начинается медвежий сетап по индикатору обратного отсчета.
Два эти сигнала являются подтверждающими и в конечном итоге говорят нам о продажах.

Анализ текущей ситуации на рынке
Теперь вернемся к анализу текущей ситуации на рынке. В рамках разбора прошлой статьи, когда мы изучали индикаторы TD Trend Factor and TD Propulsion, мы в итоге собрали три сценария развития событий.

В тот момент было сложно определиться –какому сценарию рынок будет следовать?
Напомню, что у нас было три варианта:
1. Рынок отскочит от уровня в 12172,9 USD и пойдет вниз
2. Рынок отскочит от уровня в 14202,4 USD и останется во флете с перспективой на дальнейшее снижение.
3. Рынок продолжит движение вверх.

Теперь, применив к данной ситуации индикатор TD REI с фильтром TD POQ, картина становится боле очевидной.

Как мы видим на графике выше, последний сигнал от TD REI удовлетворяет всем 4 условиям фильтра TD POQ (зона перекупленности больше 6 свечей, закрытие последней свечи выше уровня закрытия предыдущей свечи, открытие текущей свечи выше минимумов двух предыдущих и минимумы данных свечей были пробиты)
При этом, как и говорит 4 условие, рынок торговался ниже уровня открытия разворотной свечи (синий пунктир). Следовательно, приоритет по отношению к другим сценариям появляется у первого – пессимистичного.
Как и было сказано ранее, в прошлой статье, с большой долей вероятности рынок достигнет уровень TD Propulsion Up (уровень A). По факту, на данный момент, рынок уже отработал данную цель, не дойдя всего несколько долларов.
Учитывая бычий сетап на 5 днях по индикатору обратного отсчета, мы можем еще задержаться во флете какое-то время. Возможно даже, BTCUSD попробует еще раз дойти до отметки в 12172,9 USD (прим. автора. пост писался 7 июля. сейчас по факту мы знаем, что уже дошел), но в целом, этого мало, чтобы заходить сейчас в куплю на всю котлету.
Как показала история, сочетание сигнала TD REI вместе с TD POQ является очень сильным и пренебрегать им я крайне не советую.

С большой долей вероятности мы увидим отскок и продолжение коррекции в рамках исполнения пессимистичного сценария, который в прочем не говорит о том, что бычьему тренду должен быть положен конец.
Однако, данный рассказ о индикаторе TD REI не был бы полным, если бы мы не рассмотрели ситуацию, при которой фильтр TD POQ не проходит.

На графике выше представлен подобный пример. Мы видим, что TD REI находился долгое время в зоне перекупленности, однако разворотная свеча (отмечена красной стрелкой) не выполняет последнее условие – свеча не пробивает минимальные значения последних двух свечей. На графике выше видно, что синий пунктир так и остался не тронутым.
Для нас это знак. Что сигнал к падению ложный, а, следовательно, при достижении индикатором зоны перепроданности, мы можем воспользоваться возможностью сделать дополнительный вход, нарастив бычью позицию (на графике зону покупки отметил зеленым флажком).
В случаях с медвежьим трендом и не подтвержденным сигналом на покупку мы действуем аналогичным образом.
Однако, всегда надо помнить, что индикаторы ДеМарка всегда лучше использовать вместе. Только при единогласном сигнале всех показателей можно избежать ошибок в трейдинге и действовать наверняка.
На этом мы не заканчиваем рассматривать осцилляторы Томаса ДеМарка. В следующих постах вас ждет описание таких индикаторов как:
TD DeMarker,
TD Pressure,
TD Range expansion Index,
TD Rate of Change.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
----------------------------------------
👍 Поставь лайк!

🖋Подпишись!

📯Оставь коммент!

Comment:

Оригинал статьи был написан для liteforex.com:
Смотрите полную версию тут: ru.lite.forex/blog/f...nal-td-rei-i-td-poq/