Всем привет
Сегодня разберем один из самых популярных индикаторов - RSI
RSI (Relative Strength Index) - Индекс относительной силы - это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне значений от 0 до 100
RSI является одним из самых популярных индикаторов, для анализа графиков, которым пользуются трейдеры. Придумал его Уэллс Уайлдер еще в 1978 году и написал книгу, в которой, помимо прочих индикаторов, подробно описал RSI. Книга называется "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems). Тот, кто хочет более глубоко изучить принцип работы данного индикатора - советую обратиться к первоисточнику. Ну а я сделаю для вас выжимку самой полезной информации об этом индикаторе
Давайте начнем с понимания того, как рассчитывается RSI
RSI берет в расчет только ТЕЛА свечей. Его в принципе не интересуют тени, они никак не учитываются вообще. Далее RSI вычисляет "длинну" тела каждой свечи (по цене закрытия) и сопоставляет эти значения. Количество свечей которые будут учитываться - определяется параметром RSI, который по умолчанию 14. То есть по умолчанию сравнивается 14 последних свечей.
К примеру, если мы поставим период 5 свечей, и все свечи у нас будут зеленные - то RSI будет стремиться к отметке 100. И наоборот, если все 5 свечей у нас будут красными - RSI стремится к отметке 0. Мы это сейчас более детально обсудим
Формула расчета RSI такая:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS = Среднее значение повышения цен закрытия для x дней (U) / Среднее значение понижения цен закрытия для x дней (D)
Чтобы рассчитать величину U и D, в данном случае для 14 дней, рассчитывается показатель U: выбираются все дни, когда были зеленые свечи, складывается "длинна" этих свечей и полученная сумму делится на 14. Для D аналогично: выбираются все дни, когда были красные свечи, складывается "длинна" и сумма делится на 14.
Среднее значение U и D рассчитывается с использованием EMA (экспоненциальная скользящая средняя) с периодом x. Но так же можно встретить и расчет с помощью SMA (простая скользящая стредняя)
По мнению самого Уайлдера, наиболее эффективным периодом является 14. Но так же используют и другие периоды, например 9 или 25. Чем короче период - тем более чувствительный будет индикатор, он будет давать больше сигналов, но при этом количество ложных сигналов увеличится.
Формула:
Сигналы
Переходим к самой важной части, а именно: какие сигналы дает RSI, как их интерпретировать и как по ним торговать
1. Перекупленность и перепроданность
Начнем с самого простого и будем двигаться, добавляя все больше данных.
Значения RSI колеблются от 0 до 100. Но есть особые зоны, вход в которые, будет давать определенные сигналы. Это зона 30 и 70.
И вот здесь есть несколько особенностей:
а) Сигналы Перекупленности и Перепроданности - уход выше 70 или ниже 30 - лучше всего работают в период флета. Именно тогда, когда на рынке нет сильного трендового движения, именно тогда с помощью этих сигналов, можно эффективно торговать даже на боковом движении цены.
Так же очень важно понимать, что когда RSI заходит в зону 30 или 70 - это всего лишь ПЕРВЫЙ сигнал, предупреждение, которое обязательно необходимо подтвердить. (Об этом далее)
b) Чем ниже период RSI - тем более чувствительным будет индикатор, больше он будет давать сигналов (в том числе ложных) и чаще он будет принимать экстремальные значения. Поэтому, в таком случае рекомендуется расширить эти ключевые зоны. Например при RSI с периодом 9 - уместно будет ориентироваться на зоны 80 и 20
с) При наличии сильной восходящей или нисходящей тенденции, уместнее будет использовать немного "сдвинутые" ключевые зоны.
Так как любая сильная тенденция, которая есть на рынке - часто заставляет осцилляторы принимать критические значения. Поэтому, когда на рынке есть определенный сильный тренд - то в таком случае RSI будет довольно часто выходить за диапазон 70 и 30. Например, при сильном бычьем рынке, RSI может сигнализировать о перекупленности в течение очень длительного времени и никогда не спускаться ниже 30. И в таких случаях, будет некорректно полагать, что рынок перекуплен или перепродан, это может привести к слишком раннему закрытию очень хороших позиций. (На графике видно, что когда RSI выше 70 - бычий рынок продолжается и цена растет)
Поэтому зоны немного сдвигаются:
d) Считается, что когда RSI находится выше отметки 50 - на рынке наблюдается восходящее движение, ну а когда RSI ниже отметки 50 - значит нисходящее. Поэтому если RSI постоянно колеблется вокруг отметки 50 - то мы можем видеть флетовое состояние. Никакого четкого направления у тенденции нет, а мы можем даже видеть, что и ценовой график и RSI сформировали определенный диапазон движения, который ограничивается горизонтальными линиями поддержки и сопротивления.
2. Пересечение ключевых зон 30 и 70
В сигналах, которые описал в пункте 1. - есть много неточностей и погрешностей. Они не всегда срабатывают и требуют подтверждения. Поэтому мы двигаемся дальше, поэтапно и следующий сигнал, который дает индикатор RSI - это выход из ключевой зоны.
Если RSI поднялся выше отметки 70 и зашел в зону Перекупленности, мы еще не можем с уверенностью говорить, что скоро будет снижение (это мы уже выяснили), поэтому дальше мы смотрим, когда RSI снизится ниже 70, когда он пересечет эту отметки сверху вниз. Это дает нам второй сигнал, который немного добавляет уверенности и подтверждает первый
И когда это снижение произойдет - мы можем пробовать открывать позиции на понижение
3. "Неудавшийся Размах"
Это один из лучших сигналов, который включает в себя два предыдущих сигнала и является как бы их логическим завершением.
Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах"
Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте.
На графике это очень понятно показано
Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30.
Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера )
4. Дивергенции
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. Дивергенции - наиболее важные и эффективные сигналы из всех, которые дает индикатор RSI.
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья.
При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей RSI . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать
Классическая Дивергенция:
5. Поддержка и Сопротивление
На RSI можно определять уровни Поддержки и Сопротивления даже иногда проще, чем на ценовом графике
6. Фигуры
На RSI точно так же, как и на ценовом графике, можно найти Фигуры технического анализа, такие как Голова и Плечи, Вымпел, Флаг и т.д. Анализируются и строятся они точно по таким же принципам
Теперь вы знаете как пользоваться индикатором RSI. Поздравляю)
Удачной торговли :)
Сегодня разберем один из самых популярных индикаторов - RSI
RSI (Relative Strength Index) - Индекс относительной силы - это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне значений от 0 до 100
RSI является одним из самых популярных индикаторов, для анализа графиков, которым пользуются трейдеры. Придумал его Уэллс Уайлдер еще в 1978 году и написал книгу, в которой, помимо прочих индикаторов, подробно описал RSI. Книга называется "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems). Тот, кто хочет более глубоко изучить принцип работы данного индикатора - советую обратиться к первоисточнику. Ну а я сделаю для вас выжимку самой полезной информации об этом индикаторе
Давайте начнем с понимания того, как рассчитывается RSI
RSI берет в расчет только ТЕЛА свечей. Его в принципе не интересуют тени, они никак не учитываются вообще. Далее RSI вычисляет "длинну" тела каждой свечи (по цене закрытия) и сопоставляет эти значения. Количество свечей которые будут учитываться - определяется параметром RSI, который по умолчанию 14. То есть по умолчанию сравнивается 14 последних свечей.
К примеру, если мы поставим период 5 свечей, и все свечи у нас будут зеленные - то RSI будет стремиться к отметке 100. И наоборот, если все 5 свечей у нас будут красными - RSI стремится к отметке 0. Мы это сейчас более детально обсудим
Формула расчета RSI такая:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS = Среднее значение повышения цен закрытия для x дней (U) / Среднее значение понижения цен закрытия для x дней (D)
Чтобы рассчитать величину U и D, в данном случае для 14 дней, рассчитывается показатель U: выбираются все дни, когда были зеленые свечи, складывается "длинна" этих свечей и полученная сумму делится на 14. Для D аналогично: выбираются все дни, когда были красные свечи, складывается "длинна" и сумма делится на 14.
Среднее значение U и D рассчитывается с использованием EMA (экспоненциальная скользящая средняя) с периодом x. Но так же можно встретить и расчет с помощью SMA (простая скользящая стредняя)
По мнению самого Уайлдера, наиболее эффективным периодом является 14. Но так же используют и другие периоды, например 9 или 25. Чем короче период - тем более чувствительный будет индикатор, он будет давать больше сигналов, но при этом количество ложных сигналов увеличится.
Формула:
Сигналы
Переходим к самой важной части, а именно: какие сигналы дает RSI, как их интерпретировать и как по ним торговать
1. Перекупленность и перепроданность
Начнем с самого простого и будем двигаться, добавляя все больше данных.
Значения RSI колеблются от 0 до 100. Но есть особые зоны, вход в которые, будет давать определенные сигналы. Это зона 30 и 70.
- Когда RSI спускается ниже отметки 30 - это состояние перепроданности
- Когда RSI поднимается выше отметки 70 - это состояние перекупленности
И вот здесь есть несколько особенностей:
а) Сигналы Перекупленности и Перепроданности - уход выше 70 или ниже 30 - лучше всего работают в период флета. Именно тогда, когда на рынке нет сильного трендового движения, именно тогда с помощью этих сигналов, можно эффективно торговать даже на боковом движении цены.
Так же очень важно понимать, что когда RSI заходит в зону 30 или 70 - это всего лишь ПЕРВЫЙ сигнал, предупреждение, которое обязательно необходимо подтвердить. (Об этом далее)
b) Чем ниже период RSI - тем более чувствительным будет индикатор, больше он будет давать сигналов (в том числе ложных) и чаще он будет принимать экстремальные значения. Поэтому, в таком случае рекомендуется расширить эти ключевые зоны. Например при RSI с периодом 9 - уместно будет ориентироваться на зоны 80 и 20
с) При наличии сильной восходящей или нисходящей тенденции, уместнее будет использовать немного "сдвинутые" ключевые зоны.
Так как любая сильная тенденция, которая есть на рынке - часто заставляет осцилляторы принимать критические значения. Поэтому, когда на рынке есть определенный сильный тренд - то в таком случае RSI будет довольно часто выходить за диапазон 70 и 30. Например, при сильном бычьем рынке, RSI может сигнализировать о перекупленности в течение очень длительного времени и никогда не спускаться ниже 30. И в таких случаях, будет некорректно полагать, что рынок перекуплен или перепродан, это может привести к слишком раннему закрытию очень хороших позиций. (На графике видно, что когда RSI выше 70 - бычий рынок продолжается и цена растет)
Поэтому зоны немного сдвигаются:
- При бычьем рынке: 40 - 80
- При медвежьем рынке: 20 - 60
d) Считается, что когда RSI находится выше отметки 50 - на рынке наблюдается восходящее движение, ну а когда RSI ниже отметки 50 - значит нисходящее. Поэтому если RSI постоянно колеблется вокруг отметки 50 - то мы можем видеть флетовое состояние. Никакого четкого направления у тенденции нет, а мы можем даже видеть, что и ценовой график и RSI сформировали определенный диапазон движения, который ограничивается горизонтальными линиями поддержки и сопротивления.
2. Пересечение ключевых зон 30 и 70
В сигналах, которые описал в пункте 1. - есть много неточностей и погрешностей. Они не всегда срабатывают и требуют подтверждения. Поэтому мы двигаемся дальше, поэтапно и следующий сигнал, который дает индикатор RSI - это выход из ключевой зоны.
Если RSI поднялся выше отметки 70 и зашел в зону Перекупленности, мы еще не можем с уверенностью говорить, что скоро будет снижение (это мы уже выяснили), поэтому дальше мы смотрим, когда RSI снизится ниже 70, когда он пересечет эту отметки сверху вниз. Это дает нам второй сигнал, который немного добавляет уверенности и подтверждает первый
И когда это снижение произойдет - мы можем пробовать открывать позиции на понижение
3. "Неудавшийся Размах"
Это один из лучших сигналов, который включает в себя два предыдущих сигнала и является как бы их логическим завершением.
Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах"
Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте.
На графике это очень понятно показано
Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30.
Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера )
4. Дивергенции
Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. Дивергенции - наиболее важные и эффективные сигналы из всех, которые дает индикатор RSI.
Классическая дивергенция
Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья.
При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте
Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей RSI . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать
Классическая Дивергенция:
- Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается
- Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается
5. Поддержка и Сопротивление
На RSI можно определять уровни Поддержки и Сопротивления даже иногда проще, чем на ценовом графике
6. Фигуры
На RSI точно так же, как и на ценовом графике, можно найти Фигуры технического анализа, такие как Голова и Плечи, Вымпел, Флаг и т.д. Анализируются и строятся они точно по таким же принципам
Теперь вы знаете как пользоваться индикатором RSI. Поздравляю)
Удачной торговли :)
