バックテストエンジンを改良し、よりリアルなものになりました。
これまでは、ストラテジーは利用可能な口座サイズの何倍ものポジションを建てることができ、非現実的な利益につながる可能性がありました。
本日、ストラテジーにレバレッジのメカニズムを追加し、この問題を解決します。
どのような仕組みですか？
ポジションを建てる際に、そのポジションを維持するために必要な証拠金が計算されます。十分な資金がない場合は、マージンコールが発生し、ポジションの維持に十分な資金を確保するように、成行注文でポジションの一部または全部が強制的にクローズされます。証拠金の計算方法についての詳細は、ユーザーマニュアルをご覧ください。
ショートポジションとロングポジションの証拠金は、ご自身でカスタマイズすることができます。この為に strategy関数に margin_long と margin_short のパラメーターが追加されています。これらは正の値を取ります。値はストラテジーの設定で変更することも可能です。
デフォルトでは、新規ストラテジーの margin_long と margin_short は100%です。証拠金機能が追加される前に作成されたストラテジーでは、margin_long と margin_short のデフォルト値は0です。
マージンコールの回数は、ストラテジーテスターで確認することができます。パフォーマンスサマリーのタブを開いて、マージンコールの項目をご覧ください。
例として、BITSTAMP:BTCUSD の1時間足で RSIストラテジーを使用してみましょう。
4月2日に価格が急上昇していますが、margin_short パラメーターが0の場合、3月27日にオープンしたショートトレードは4月11日になってクローズされます。
しかし margin_short パラメーターを20%に設定した場合、4月2日の価格の上昇でマージンコールが発生し、ポジションは部分的にクローズされます。
ストラテジーのレバレッジは、Pineスクリプト v4でのみ動作します。
Pineスクリプトの更新情報をいち早く知りたいといった場合には、ユーザーマニュアルのリリースノートの項目をご確認ください。また、PineCodersのアカウントは、Squawk BoxのTelegramチャンネル、Twitter、Pineスクリプトの公開チャットでも更新情報を配信しています。
これらの改善点がお役に立てば幸いです。引き続きご意見をお聞かせください。私たちは皆様のためにTradingViewを構築しており、私たちのイノベーションについてのお考えをお聞きしたいと思っています。