Количество данных, доступных в Quandl, действительно внушительное. Новая функция Pine quandl() позволит разработчикам создавать индикаторы и стратегии с использованием альтернативных серий данных, таких как цена авокадо, данные федерального балансового отчета, блокчейн данные и многие другие уникальные данные со всего мира.
Первую интеграцию с Quandl мы запустили ещё в 2014 году. Вы можете использовать данные Quandl напрямую на наших графиках или в в скриптах Pine. Чтобы получить доступ к данным, можно воспользоваться функцией security или новой более простой функцией quandl().
В функции используется следующий синтаксис:
quandl(ticker, gaps, index)
ticker — строка, имя Quandl символа в виде «FRED/WALCL».
gaps — необязательный параметр, аналогичный параметру в функции security.
При значении параметра по умолчанию barmerge.gaps_off, данные продолжаются на всех барах, заполняя значения баров на основе ближайшего ранее полученного существующего значения. Обратите внимание, что barmerge.gaps_on отображает только новые значения и присваивает остальным барам значение na, поэтому в серии данных отобразятся пустые интервалы.
index — номер серии данных Quandl. Множество кодов Quandl способны возвращать более одной серии данных. index позволяет задать определенную серию. Вы можете научиться находить тикеры данных на Quandl и значения index в нашем Справочном центре.
Рассмотрим пример функции. Вам нужно получить данные для Ставок по федеральным фондам из базы Федеральных резервных экономических данных. Ваш скрипт будет выглядеть примерно так (имейте в виду, полное написание тикера Quandl выглядит так: QUANDL:FRED/DFF в названии скрипта, но его можно добавить и непосредственно на графике):
//@version=4
study("My Script")
f = quandl("CEPEA/CITRUS_P", barmerge.gaps_off, 1)
plot(f)
Ждём ваших новых скриптов c данными от Quandl!
Все лучшие скрипты, а также справочник по языку Pine можно найти, перейдя по ссылкам. Спасибо, что остаётесь с нами!